Naujas tyrimas atskleidžia įkaito problemų sprendimą dėl kelių grandinių decentralizuotų pasirinkimų

Nuorodų lentelė

1. Santrauka ir įvadas

2. Preliminariai

3. Apžvalga

4. protokolas

   4.1 Efektyvaus pasirinkčių perdavimo protokolas

   4.2 Savininko be užstato kryžminės grandinės parinktys

5. Saugumo analizė

   5.1 Opciono perdavimo ypatybės

   5.2 Pasirinkimo ypatybės

6. Įgyvendinimas

7. Susiję darbai

8. Išvados ir aptarimas bei literatūros sąrašas

A. Kodai

B. Įrodymai

Šiuo metu rinkoje yra daug prekybos opcionais platformų. Jie įkainoja pasirinkimo sandorius naudodami automatinį rinkos formuotoją (AMM). Lyra (10) yra svarbiausia decentralizuota opcionų prekybos platforma, valdanti maždaug trečdalį rinkos TVL ir naudoja AMM su Black76 (4) kainodaros modeliu. Tačiau jos operacijos priklauso nuo išorinių duomenų tiekimo iš „Oracle“, pvz., neatidėliotinų kainų ir numanomo nepastovumo. Hegic (44) decentralizuoja autorių riziką ir taiko fiksuotą kainodaros normą, pagrįstą pasirinkimo sandorio galiojimo data ir tikslinėmis kainomis, todėl kainodara nėra tokia tiksli.

Tradicinėse rinkose opcionų kainą lemia pasiūla ir paklausa. Kuriant veiksmingą AMM pasirinkimo galimybių kainodaros modelį, susiduriama su iššūkiais, nes trūksta tikslaus pasiūlos ir paklausos modeliavimo. Todėl atsiranda pavedimų knyga pagrįsta decentralizuota birža. Aevo (2) yra didelio našumo, pavedimų knyga pagrįsta decentralizuota birža, kuri labai primena tradicinę opcionų rinką. Tačiau dabartinis jo diegimas naudoja ne grandinės užsakymų knygą kartu su atsiskaitymu grandinėje, o tai suteikia protokolui didesnį centralizuotos rizikos laipsnį. „Opyn“ (30) suteikia vartotojams galimybę parduoti europietiškus opcionus, kaip pasirinktį nukaldinant ERC20 žetonus. Šiuos žetonus galima sunaikinti norint pasinaudoti teisėmis arba sudaryti sandorius rinkoje. Tačiau sistema susiduria su iššūkiais dėl didelių „Ethereum“ dujų mokesčių ir biržoms reikalingo likvidumo trūkumo. Visiems aukščiau išvardytiems grandinės protokolams trūksta universalumo, dauguma (2, 10, 30, 44) šiuo metu palaiko tik ETH ir BTC opcionų prekybą ir trūksta pritaikytos kainodaros lankstumo, kad atitiktų prekybininkų poreikius.

Sumaišyta laiko užrakto sutartis (HTLC) gali išspręsti pirmiau minėtas problemas, nes suteikia galimybę dviem šalims sudaryti pasirinkimo sandorius dviejose grandinėse. Šios sutartys užfiksuoja turtą, dėl kurio susitarė abi šalys, dviejose grandinėse už iš anksto nustatytą kainą. HTLC (23, 29, 48) iš pradžių buvo suprojektuoti kryžminėms grandinėms keistis atomais. Vėliau Han ir kt. (14) pabrėžė vienos šalies pasirenkamumo ir sąžiningumo aspektus, parodydamas, kad atominis kryžminio grandinės apsikeitimas yra lygiavertis nemokamam Amerikos pasirinkimo sandoriui. Jie apskaičiuoja įmokas pagal Cox-Ross-Rubinstein opcionų kainodaros modelį (8). Jie sprendžia nesąžiningumą įtraukdami priemokos mechanizmą. Straipsnyje (47) autoriai apibrėžia skaudžią pralaimėtojo ataką kryžminių grandinių apsikeitimo sandoriuose ir leidžia dalyviams deponuoti turtą kartu su sutarta pasirinkimo priemoka, kuri veikia kaip kompensacija. Nadahalli ir kt. (26) atskirti priemokos protokolą nuo užstato protokolo, naudojant išankstinį ne grandinės nepanaudotų operacijų rezultatų ryšį kaip pasirinkimo priemoką ir užstatą. (21, 42) pristato kryžminės grandinės atomines parinktis, apimančias tokias sąvokas kaip turėtojo vėlyvas maržos įnašas ir ankstyvas opciono atšaukimas. (12) autoriai pristato opcionų perkeliamumą. Tačiau jų metodas reikalauja ilgo perdavimo laiko ir nepalaiko vienu metu vykdomos prekybos, kurioje dalyvauja keli pirkėjai, o tai gali sukelti fantominių pasiūlymų atakų. Priešas gali sukurti kelis netikrus pirkėjus, kurie siūlo didesnes kainas, bet neįvykdo pervedimo. Todėl opciono savininkas negali parduoti savo pozicijos

Nė vienas iš šių protokolų nepanaikina savininko užstato kryžminės grandinės parinktyse. Siekiant panaikinti turėtojo išankstinio įkaito reikalavimą, gali būti priimtas kelių grandinių sandorio patvirtinimas, siekiant patikrinti įkaito deponavimą vienoje grandinėje, kai pasinaudojama pasirinkimo teise. Šis metodas gali naudoti kryžminius grandininius tiltus. Kai kurie kryžminės grandinės tiltai remiasi išoriniu patikrinimu ir įveda patikimą trečiąją šalį, kad palengvintų pranešimų perdavimą. Šis metodas yra pažeidžiamas daugelio atakų (40, 50), tokių kaip kilimų ištraukimas (18), kodo pažeidžiamumas (28) ir privataus rakto nutekėjimas (24). Kai kuriuose tiltuose naudojamas vietinis tikrinimas ir abiejose grandinėse naudojami lengvieji klientai įrodymams patikrinti. Šis metodas reikalauja sudėtingų išmaniųjų sutarčių ir reikalauja didelių tikrinimo ir saugojimo išlaidų (9, 39, 46, 49). Blockchainų įvairovė ir nevienalytiškumas žymiai padidina kiekvienos grandinės lengvojo kliento diegimo laiką ir išlaidas. Alternatyva yra patikimos vykdymo aplinkos (TEE) naudojimas kryžminėms operacijoms (3, 41). Šie sprendimai yra jautrūs programinės ir aparatinės įrangos pažeidžiamumui, įskaitant šoninių kanalų atakas, kurios kelia didelę saugumo riziką (7, 20, 25, 36, 43).

Mūsų siūlomas metodas suteikia veiksmingą kryžminės grandinės parinkčių protokolą, derindamas HTLC logiką su parašo schema. Šis derinys palengvina pozicijų perkėlimą ir hashlock pakeitimą opciono sutartyse. Mūsų požiūris pašalina poreikį opcionų turėtojams pateikti išankstinį užstatą. Užuot pasikliavę kryžminiais grandininiais tiltais, tai pasiekiame naudodami paskirstytą protokolo dizainą, paremtą ekonominėmis paskatomis.