Kaip centriniai bankai formuoja ekonomiką
:::info
Autorius:
(1) Davidas Stainesas.
:::
Nuorodų lentelė
Abstraktus
1 Įvadas
2 matematiniai argumentai
3 Metmenys ir peržiūra
4 Calvo sistema ir 4.1 namų ūkio problema
4.2 Parinktys
4.3 Namų ūkio pusiausvyros sąlygos
4.4 Kainos nustatymo problema
4.5 Nominaliosios pusiausvyros sąlygos
4.6 Tikrosios pusiausvyros sąlygos ir 4.7 Sukrėtimai
4.8 Rekursinė pusiausvyra
5 Esami sprendimai
5.1 Vienaskaitos Phillipso kreivė
5.2 Atkaklumo ir politikos galvosūkiai
5.3 Du palyginamieji modeliai
5.4 Lucas Kritika
6 Stochastinė pusiausvyra ir 6.1 Ergodinė teorija ir atsitiktinės dinaminės sistemos
6.2 Pusiausvyros konstrukcija
6.3 Literatūros palyginimas
6.4 Pusiausvyros analizė
7 Bendroji tiesinė Filipso kreivė
7.1 Nuolydžio koeficientai
7.2 Klaidos koeficientai
8 egzistavimo rezultatai ir 8.1 pagrindiniai rezultatai
8.2 Pagrindiniai įrodymai
8.3 Diskusija
9 Bifurkacijos analizė
9.1 Analitiniai aspektai
9.2 Algebriniai aspektai (I) Singuliarumai ir aprėptys
9.3 Algebriniai aspektai (II) Homologija
9.4 Algebrinių aspektų (III) schemos
9.5 Platesni ekonominiai aiškinimai
10 Ekonometrinės ir teorinės pasekmės ir 10.1 Identifikavimas ir kompromisai
10.2 Ekonometrinis dvilypumas
10.3 Koeficiento savybės
10.4 Mikroekonominis aiškinimas
11 Politikos taisyklė
12 Išvados ir literatūros sąrašas
\
Priedai
2 teoremos ir A.1 (i) dalies įrodymas
A.2 ∆ elgesys
A.3 Įrodymas (iii)
B Įrodymai iš 4 skilties ir B.1 Atskiros produkto paklausos (4.2)
B.2 Lanksčios kainos pusiausvyra ir ZINSS (4.4)
B.3 Kainų dispersija (4.5)
B.4 Išlaidų mažinimas (4.6) ir (10.4)
B.5 Konsolidavimas (4.8)
C Įrodymai iš 5 skyriaus ir C.1 Galvosūkiai, politika ir atkaklumas
C.2 Neištverti
D Stochastinė pusiausvyra ir D.1 Nestochastinė pusiausvyra
D.2 Pelnas ir ilgalaikis augimas
E nuolydžiai ir savosios reikšmės bei E.1 nuolydžio koeficientai
E.2 Linearizuotas DSGE sprendimas
E.3 Savarankiškos vertės sąlygos
E.4 Rouche'o teoremos sąlygos
F abstrakčioji algebra ir F.1 homologijos grupės
F.2 Pagrindinės kategorijos
F.3 De Rham kohomologija
F.4 Ribiniai kaštai ir infliacija
G Kiti Keinso modeliai ir G.1 Taylor kainodara
G.2 Calvo Wage Phillips kreivė
G.3 Netradiciniai politikos nustatymai
H Empirinis tvirtumas ir H.1 parametrų pasirinkimas
H.2 Phillipso kreivė
I Papildomi įrodymai ir I.1 Kiti struktūriniai parametrai
I.2 Lucas Kritika
I.3 Infliacijos nepastovumo tendencijos
A.2 ∆ elgesys
Ši teorema užbaigia 2(ii) teoremos ir 15 teiginio įrodymą.
\
\ Norėdami įrodyti ribų egzistavimą, išnagrinėkite išvestinių aplink polius ribojantį elgesį. Prie teigiamo poliaus
\
\
\
\
\ kur pirmasis terminas gaunamas iš pirmosios ir ketvirtosios ankstesnės išraiškos terminų, antrasis gaunamas sujungus du, tris ir šešis terminus, o galutinis terminas yra penktas. Imant nestochastinę pirmosios išvestinės ribą (187)
\
\ aišku, kad sgn(d∆/dπ) = sgn(π). Kadangi pirmoji išvestinė priemonė yra (griežtai) teigiama (griežtai) teigiamai infliacijai, žinome, kad ji yra griežtai išgaubta neneigiamai infliacijai.
\
\ Vadinasi
\
\ Galiausiai, kreipiantis į 2 teoremos reikalaujamos parametro sąlygos ryškumą, apsvarstykite ribinį atvejį kur
\
\ Tarkime, toliau
\
\ taigi A skirstinys artėja prie dviejų taškų diskrečiojo skirstinio. Nuolatinė riba reiškia, kad galime tai perkelti į infliacijos pasiskirstymą
\
\ Be to, leiskite savavališkai padidinti viršutinę smūgio ribą
\
\ taigi, imant nestochastinę pastovios būsenos ribą (išsamiau aprašyta D priede), aišku, kad
\
\ tuo tarpu tikimybė sumažinama, kad būtų išsaugotas lūkesčių ribos
\
\
:::info Šis dokumentas pasiekiamas arxiv pagal CC 4.0 licenciją.
:::
\
